基金怎么做场内套利？
先上图，证明不是瞎说 之前在雪球发过一篇关于可转债和指数基金套利的帖子，有个哥们挺感兴趣让我写写，我就写了，发到了他的专栏，有兴趣的朋友可以去看之前的文章。 今天来说说这个低风险套利的机会！ 什么是低风险套利呢？
低风险套利就是利用场内A股的价格差，进行无风险套利交易。这里的无风险套利是说在报价错误的时候，我们买入正确价格，卖出错误价格的差价来获利。因为买入卖出的标的都是正确的，所以这种交易方式是无风险的。但注意，这里说的无风险是就单笔交易来说的，如果长期持续做这样的事情，必然面临风险。
怎么操作呢？比如现在有一只债券，面值100元，利息8元，期限半年，当前价格92.570元。另外一只债券，面值100元，利息6元，期限半年，市场价格94.330元 现在市场出现了报价错误，将两只债券混着卖，以赚取差价。我们买入92.570元的债券，卖出94.330元的债券，然后将盈利部分计提为投资收益（未考虑税费） 在实际操作中，我们还需要借助券商提供的融券功能来完成整个交易，即先借入债券，到期还本付息，在市场出现报价错误时，再次卖出，偿还所借入的债券。
看到这里，你也许会说，这不是很简单的嘛，我直接去买被错误报价的债券不就可以了吗？为什么要这么麻烦还要去借？确实可以直接去买，但是这个买是有讲究的。因为这种情况只可能发生在二级市场上，而二级市场总是有人买就会有人卖，如果你直接去购买报错价的债券，势必会增加他人的交易成本（别人的买卖成本比你高），这样会引来别人报复性地抬高价格，那我们岂不就亏了？ 所以我们要借用券商的融券功能，在股价出现报错情况时，我们作为卖者，自然容易成功。
最后提醒一句，由于这种机会可遇不可求，且需要有一定的盯盘时间，所以大家不要将主要精力放在这上面。